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NEW QUESTION: 1
After going through the application process with a job candidate, you are ready to make an offer to the candidate.
The candidate is now in the Offer stage of the Attract modular app, and you need to set the offer status appropriately.
If the offer has been extended but the candidate has not yet responded, which status is appropriate?
A. Hiring process
B. Preparing
C. Accepted
D. Active application
Answer: A
Explanation:
Explanation
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/talent/access-preview-feature
NEW QUESTION: 2
Subscription1とSubscription2という2つのサブスクリプションを含むAzureテナントがあります。
Subscription1で、Windows Server 2016を実行するServer1という名前の仮想マシンをデプロイします。Server1はマネージドディスクを使用します。
Server1をSubscription2に移動する必要があります。このソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
最初に何をすべきですか？
A. Subscription2で、仮想ディスクのコピーを作成します。
B. Azure PowerShellから、
C. 仮想ディスクのスナップショットを作成します。
D. Subscription2に新しい仮想マシンを作成します。
Answer: B
Explanation:
Explanation
To move existing resources to another resource group or subscription, use the Move-AzureRmResource cmdlet.
References:
https://docs.microsoft.com/en-in/azure/azure-resource-manager/resource-group-move-resources#moveresources
NEW QUESTION: 3
Salesforceは、Napiliテンプレートの最新リリースで拡張フィード発行者コンポーネントをリリースします。
Universal Containers orgは最新バージョンですが、コラボレーションコンポーネントはNapiliテンプレートでは使用できません。この問題を解決するためにSalesforce管理者は何をすべきですか？
A. いずれかのChatterを有効にする
B. 最新バージョンのようにテンプレートをアップグレードします
C. Napiliテンプレートの非公開および再公開
D. コミュニティビルダーでSalesforceコンポーネントリストを更新します
Answer: A
NEW QUESTION: 4
The VaR of a portfolio at the 99% confidence level is $250,000 when mean return is assumed to be zero. If the assumption of zero returns is changed to an assumption of returns of $10,000, what is the revised VaR?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: D
Explanation:
Explanation
The exact formula for VaR is = -(Z + ), where Z is the z-multiple for the desired confidence level, and is the mean return. Now Z is always a negative number, or at least will certainly be provided the desired confidence level is greater than 50%, and is often assumed to be zero because generally for the short time periods for which market risk VaR is calculated, its value is very close to zero.
Therefore in practice the formula for VaR just becomes -Z, and since Z is always negative, we normally just multiply the Z factor without the negative sign with the standard deviation to get the VaR.
For this question, there are two ways to get the answer. If we use the formula, we know that -Z= 250,000 (as
=0), and therefore -Z - = 250,000 - 10,000 = $240,000.
The other, easier way to think about this is that if the mean changes, then the distribution's shape stays exactly the same, and the entire distribution shifts to the right by $10,000 as the mean moves up by $10,000. Therefore the VaR cutoff, which was previously at -250,000 on the graph also moves up by 10k to -240,000, and therefore $240,000 is the correct answer.
The other choices are intended to confuse by multiplying the z-factor for the 99% confidence level with
10,000 etc.
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